Семинар на ВНЗ “Информационно моделиране”
Институт по математика и информатика - БАН Block 8, 1113 БАН IV км., СофияНа 17 май 2022 г., вторник, от 14 часа, в заседателната зала на ИМИ-БАН ще се проведе семинар на ВНЗ "Информационно моделиране", където Слави Георгиев ще изнесе лекция на тема Числено възстановяване на зависещия от времето волатилитет в пазарния модел на Блек–Шолс. Резюме: В този доклад са представени алгоритми, които решават обратната задача за възстановяване на волатилитета като функция на времето, от котировки на европейски опции. Следвайки пазарната рамка на Блек–Шолс, моделите са калибрирани, за да се получи времевата структура на волатилността. Първият алгоритъм се основава на решаването на помощни задачи, които допринасят за възстановяването на неизвестната волатилност стъпка по стъпка, за всеки времеви възел. Опционната цена е декомпозирана по отношение на волатилитета. Алгоритъмът се нуждае от точкови или интегрални измервания във всяка точка от времето. [...]
