На 17 май 2022 г., вторник, от 14 часа, в заседателната зала на ИМИ-БАН

ще се проведе семинар на ВНЗ “Информационно моделиране”, където Слави Георгиев ще изнесе лекция на тема

Числено възстановяване на зависещия от времето волатилитет в пазарния модел на Блек–Шолс. 

Резюме: В този доклад са представени алгоритми, които решават обратната задача за възстановяване на волатилитета като функция на времето, от котировки на европейски опции. Следвайки пазарната рамка на Блек–Шолс, моделите са калибрирани, за да се получи времевата структура на волатилността. Първият алгоритъм се основава на решаването на помощни задачи, които допринасят за възстановяването на неизвестната волатилност стъпка по стъпка, за всеки времеви възел. Опционната цена е декомпозирана по отношение на волатилитета. Алгоритъмът се нуждае от точкови или интегрални измервания във всяка точка от времето. Той е развит в едно- и двумерния случаи и е тестван с реални данни от CBOE. Нещо повече, този алгоритъм е приспособен да работи в пазарната рамка на превключване на режими. Вторият алгоритъм се базира на минимизация на квадратичен функционал на грешката. Итерира се по падежите на опциите. Необходимите наблюдения са от пазарен тип, т. е. опционни котировки за различни двойки (T, K). Той също е годен да решава 1D и 2D задачи и е тестван с реални пазарни данни. 

За всеки алгоритъм са проектирани и имплементирани информатични модели.

Ще има възможност за присъствие и чрез Zoom Meeting::
https://us02web.zoom.us/j/89181905247?pwd=bUtKYkRwamRZZXJHU1I4SHRYUGNjQT09
Meeting ID: 891 8190 5247
Passcode: 528714