На 25 октомври 2022 (вторник) от 14.00 в зала 503 на ИМИ ще се проведе присъствено заседание на общия семинар на секция „Изследване на операциите, вероятности и статистика”. Доклад на тема: Value-at-Risk, Expected Shortfall, и рискова мярка основана на експектил ще изнесе Драгомир Неделчев, докторант към секцията. Абстракт. Динамиката на финансовите пазари поставя на изпитание начините, по които се измерва пазарния риск. Затова, пазарните участници и регулаторните органи (напр. Базелския комитет за банков надзор) преосмислят и подобряват използваната рискова мярка. Заинтересованите страни търсят споделено разбиране за предимствата / недостатъците на съществуващите рискови мярки и така се преминава към нови мярки. Традиционно пазарният риск се измерва чрез Value-at-Risk (VaR). Макар че тази мярка има своите предимства, тя не отговаря на някои изисквания за кохерентност. Expected Shortfall (ES) [...]
42 събития found.
семинар на секция ИОВС
Събития
Календар на Събития
|
понеделник
|
вторник
|
сряда
|
четвъртък
|
петък
|
събота
|
неделя
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
|
0 събития,
|
1 събитие,
-
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|
0 събития,
|