На 25 октомври 2022 (вторник) от 14.00 в зала 503 на ИМИ ще се проведе присъствено заседание на общия семинар на секция „Изследване на операциите, вероятности и статистика”. Доклад на тема: Value-at-Risk, Expected Shortfall, и рискова мярка основана на експектил ще изнесе Драгомир Неделчев, докторант към секцията. Абстракт. Динамиката на финансовите пазари поставя на изпитание начините, по които се измерва пазарния риск. Затова, пазарните участници и регулаторните органи (напр. Базелския комитет за банков надзор) преосмислят и подобряват използваната рискова мярка. Заинтересованите страни търсят споделено разбиране за предимствата / недостатъците на съществуващите рискови мярки и така се преминава към нови мярки. Традиционно пазарният риск се измерва чрез Value-at-Risk (VaR). Макар че тази мярка има своите предимства, тя не отговаря на някои изисквания за кохерентност. Expected Shortfall (ES) [...]

На 17 октомври 2023 (вторник) от 14:00 в зала 503 на ИМИ ще се проведе поредното заседание на семинара на секция „Изследване на операциите, вероятности и статистика”. Доклад на тема: On an Infinite-Time Horizon Linear-Quadratic Game with Constrained Control ще изнесе Боян Стефанов. Абстракт. A linear-quadratic game on an infinite horizon for continuous and discrete-time systems is studied when the controls of the minimizing player are constrained. Our approach is based on the approximation of this game by a suitable finite-time horizon game. First, the existence of a saddle point equilibrium is proved for the unconstrained case. Next, it is established that there exists a delta-neighborhood of the origin in the state space where the control constraints are not active. Using this neighborhood, the [...]