Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 3 юли 2024 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ - БАН. Доклад на тема Control Problems for Queuing Systems with Moving Servers ще изнесе Asaf Hajiyev (Azerbaijan National Academy of Sciences, Institute of Control systems). Абстракт. For queuing systems with moving servers, the control policy which means delays of a beginning service is introduced. In the capacity of efficiency index of systems is taken a customer’s average waiting time before service. Although it seems that it is a paradoxical idea to delay the beginning of service, it has been proved that for some systems it gives a gain in a customer’s average waiting time before service. The class of [...]

Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 4 юни 2024 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ - БАН. Доклад на тема Comparison of parameter estimation methods for a Beta-Uniform mixture model ще изнесе Николай И. Николов (ИМИ-БАН). Абстракт. The Benjamini-Hochberg (B-H) method is a procedure for controlling the false discovery rate in the problem of multiple comparisons and is one of the most cited scientific works. In this talk, a Beta-Uniform mixture is considered for approximating the distribution of the p-values before the B-H adjustment. Expectation-maximization algorithms are derived for finding the maximum-likelihood and the maximum product of spacings estimations of the parameters in the suggested model. In addition, the method of moments is also applied for [...]

Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 16 април 2024 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ - БАН. Доклад на тема Convergence Rate for Order 1 Markov Random Walks ще изнесе Петър Гайдаров. Абстракт. We examine the limiting behaviour of an order 1 Markov random walk in R2, i.e. a walk that remembers its previous step. Provided a certain symmetry of the Markovian condition, under relatively mild conditions we prove convergence to a Brownian motion and bound the rate of convergence. Therefore, an order 1 Markov condition is insufficient to alter the limiting behaviour of a random walk.  

Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 14 февруари 2024 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ - БАН. Доклад на тема Computable inference for generalised Wright-Fisher processes ще изнесе Nathan Judd (University of Warwick, UK). Абстракт.In this talk, we will introduce a class of [0,1]-valued Markov processes with jumps that, as signals in hidden Markov models, admits a computable (exact) filter. By computable filter we mean that each filtering distribution, i.e., the law of the signal at a time t given the data up to time t, is explicitly and exactly available as a finite mixture of Dirichlet distributions. We exploit the tractability of the Wright-Fisher diffusion, in particular, its infinite-sum transition function and its dual process, [...]

Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 24 януари 2024 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ - БАН. Доклад на тема Wave field source localization using antenna arrays as a statistical problem of multidimensional linear system parameter estimation ще изнесе Alexander Varypaev (Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН). Абстракт. The problem of statistical estimation of the coordinates of wave field sources from observations masked by additive random noise is considered. A likelihood-based estimate of source parameters is proposed for an unknown deterministic source function and additive noise correlated in time and space. The property of this estimate to suppress spatially correlated noise is mathematically justified. A statistical justification for the currently popular and robust [...]

Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 6 декември 2023 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ - БАН. Доклад на тема Brownian Motion Conditioned to Spend Limited Time Outside a Bounded Interval - An Extreme Example of Entropic Repulsion ще изнесе Dominic Т. Schickentanz (TU Darmstadt). Абстракт. We condition a Brownian motion on \mathbb{R}_{\ge 0} on spending a total of at most s>0 time units outside a bounded interval. We describe the resulting process in terms of an SDE and discuss the surprising result in the context of entropic repulsion. Moreover, we explicitly determine the exact asymptotic behavior of the probability that a Brownian motion on [0,T] spends limited time outside a bounded interval, [...]

Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 15 ноември 2023 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ - БАН. Доклад на тема Anti-concentration of Rademacher sums and Tomaszewski's counterpart problem ще изнесе Julien Portier, University of Cambridge. Абстракт  

Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 8 ноември 2023 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ - БАН. Доклад на тема Hamiltonicity of randomly perturbed graphs ще изнесе Alberto Espuny Díaz (Postdoctoral researcher at Universität Heidelberg, Germany). Абстракт: In parallel to the development of smoothed analysis of algorithms, the study of randomly perturbed graphs has thrived in the combinatorics community. The setup is the following: one considers a dense graph $H$ which fails to satisfy some increasing property and then sprinkles edges randomly until the property appears. A main goal in the area is to understand how many random edges are needed, and which graphs $H$ are "worst" for this problem. In this talk I will survey [...]

Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 28 юни 2023 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ - БАН. Доклад на тема The inverse first-passage time problem for general stochastic processes including Lévy processes and diffusions (joint work with Mladen Savov) ще изнесе Alexander Klump (postdoctoral fellow (DAAD) at the IMI-BAS). Абстракт: The inverse first-passage time problem for a stochastic process X(t), t ≥ 0, consists of the following question. Given a distribution on the positive real numbers, does there exist a function b such that the first-passage time τ = inf{t > 0 : X_t ≥ b(t)} has this given distribution? In this talk we will give conditions on the process X(t), t ≥ 0, under [...]

Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 31 май 2023 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ - БАН. Доклад на тема Горни и долни граници за екстремалната стойност на риска (extreme VaR): Оптимизация в безкрайномерни пространства от мерки ще изнесе Стилян Стоев (Департамент по Статистика, Университетът на Мичиган, Ан Арбър). Докладът е по съвместна работа с Боби Юен и Дан Кооли. Абстракт: Когато многомерното разпределение на един портфейл от акции може да се моделира чрез правилно изменящо се вероятностно разпределение, теорията на екстремалните стойности позволява да се дефинира понятието екстремна стойност на риска (extreme value-at-risk). Това е граничното отношение на стойността на риска на портфейла спрямо даден референтен портфейл, когато рисковата вероятност клони към нула. Екстремната [...]