Поредната сбирка на

Националния семинар по стохастика

ще се проведе на 16 април 2024 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ – БАН.

Доклад на тема

Convergence Rate for Order 1 Markov Random Walks

ще изнесе

Петър Гайдаров.

Абстракт. We examine the limiting behaviour of an order 1 Markov random walk in R², i.e. a walk that remembers its previous step. Provided a certain symmetry of the Markovian condition, under relatively mild conditions we prove convergence to a Brownian motion and bound the rate of convergence. Therefore, an order 1 Markov condition is insufficient to alter the limiting behaviour of a random walk.