На 20.7.2021 (вторник) от 14.00 ще се състои ZOOM семинар на секция ИОВС. Лекция ще изнесе Dr. Hermann Render, Univ. College Dublin, на тема: Error estimates for interpolation L-splines and interpolation polysplines. IMI BAS is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Семинар на секция ИОВС Time: Jul 20, 2021 14:00 Sofia Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/87217661242?pwd=K0ZIdFF0dTAyNnVGWmllbTlydTAxQT09 Meeting ID: 872 1766 1242 Passcode: 397063

На 1 февруари 2022 (вторник) от 14.00 ще се дистанционно заседание на общия семинар на секция „Изследване на операциите, вероятности и статистика”. Доклад на тема: Използване на фрактална размерност при обучението на невронни мрежи ще изнесе д-р Калин Стоянов. Абстракт: Процесът на обучение на невронните мрежи (НМ), при дадена структура на НМ, по същество е оптимизация на стойностите на теглата, асоциирани с връзките между отделните неврони. Това е рекурсивен процес при който се търси минимум на една композитна функция. По време на този процес, елементите на избрана матрица ма теглата W, асоциирана например с първия скрит слой, се доближават до фрактална структура. Използвайки фракталната размерност (Hausdorff-Besicovitch) на W, ние правим опит за превантивен контрол на броя на епохите Е. Стойността на Е е един [...]

На 27 април 2022 (сряда) от 15.15 в зала 503 на ИМИ ще се проведе присъствено заседание на общия семинар на секция „Изследване на операциите, вероятности и статистика”. Доклад на тема: Optimization Theory in Glushkov Institute of Cybernetics NASU (Kiev) with special reference to Nondifferentiable Optimization ще изнесе проф. Н. М. Глазунов. Абстракт

На 25 октомври 2022 (вторник) от 14.00 в зала 503 на ИМИ ще се проведе присъствено заседание на общия семинар на секция „Изследване на операциите, вероятности и статистика”. Доклад на тема: Value-at-Risk, Expected Shortfall, и рискова мярка основана на експектил ще изнесе Драгомир Неделчев, докторант към секцията. Абстракт. Динамиката на финансовите пазари поставя на изпитание начините, по които се измерва пазарния риск. Затова, пазарните участници и регулаторните органи (напр. Базелския комитет за банков надзор) преосмислят и подобряват използваната рискова мярка. Заинтересованите страни търсят споделено разбиране за предимствата / недостатъците на съществуващите рискови мярки и така се преминава към нови мярки. Традиционно пазарният риск се измерва чрез Value-at-Risk (VaR). Макар че тази мярка има своите предимства, тя не отговаря на някои изисквания за кохерентност. Expected Shortfall (ES) [...]

На 17 октомври 2023 (вторник) от 14:00 в зала 503 на ИМИ ще се проведе поредното заседание на семинара на секция „Изследване на операциите, вероятности и статистика”. Доклад на тема: On an Infinite-Time Horizon Linear-Quadratic Game with Constrained Control ще изнесе Боян Стефанов. Абстракт. A linear-quadratic game on an infinite horizon for continuous and discrete-time systems is studied when the controls of the minimizing player are constrained. Our approach is based on the approximation of this game by a suitable finite-time horizon game. First, the existence of a saddle point equilibrium is proved for the unconstrained case. Next, it is established that there exists a delta-neighborhood of the origin in the state space where the control constraints are not active. Using this neighborhood, the [...]