Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 26 април 2023 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ - БАН. Доклад на тема Върху две задачи и резултати, които според Колмогоров са сред най-изненадващите ще изнесе Йордан М. Стоянов (ИМИ - БАН, Shandong University, China). Абстракт: По време на ЕСС (Будапеща, септ. 1972), на въпрос към Колмогоров, кои резултати от Теория на вероятностите той счита за най-изненадващи и не-интуитивни, той отговори: има ги, и то много, сред тях са теоремата на Плакет и теоремата на Скитович (Скитович-Дармоа). В този доклад аз ще разкажа всички подробности. Задачата на Плакет е: Избирате, върху правата, независимо една от друга, две случайни точки, Х и Y, с едно и също разпределение F. [...]

Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 1 март 2023 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 403 на ИМИ - БАН. Доклад на тема The inverse first-passage time problem for Brownian motion ще изнесе Александер Клумп (постдокторант (DAAD) в ИМИ-БАН). Абстракт: Given a fixed probability distribution on the positive real numbers, the inverse first-passage time problem is to find a time-varying boundary such that the first-passage time by a Brownian motion over that boundary has the fixed distribution. The aim of this talk is to give an overview of the existing literature, which is concerned with existence, uniqueness and properties of solutions, as well as to present an approach to uniqueness and properties by stochastic order relations.

Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 15 февруари 2023 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 403 на ИМИ - БАН. Доклад на тема The Disorder Problem. A POMDP approach ще изнесе Дончо Дончев (ФМИ - СУ). Абстракт: We revisit the discrete time disorder problem. The classical approach to it is based on optimal stopping rules and martingale techniques. We include it into the framework of Partially Observable Markov Decision Processes which improves the quality of detection, and allows, in some cases, to find solutions to Bellman's equation.

Българското статистическо дружество (БСД) и Национален семинар по стохастика (НСС) ще проведат общ семинар на 01.02.2023 г. от 15:00 в зала 503 на ИМИ-БАН. Кога: Сряда, 01 Февруари 2023 г., 15:00 ч Къде: Присъствено, в зала 503,  ИМИ – БАН. Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/89261668021?pwd=OStXRmpFOVNTaEJvOThpRXUvOUpBQT09 Докладчик: Йордан М. Стоянов  (ИМИ - БАН, Shandong University, China) Тема:  Вероятност и статистика в България през последните 50-ина години Резюме: Въз основа на мои запазени записки, снимки, спомени, и разговори с колеги, ще опиша  в хронологичен ред своето су(о)бективно виждане за съществени факти и моменти в развитието на стохастиката у нас от 1970 г. до наши дни. Този доклад e продължение на доклади/работи по темата на Н. Янев, М. Божкова, П. Матеев. Апелът е и към други колеги също да подготвят и [...]

Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 29 юни 2022 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ - БАН. Доклад на тема Modelling longitudinal cognitive test data with ceiling effects and left skewness ще изнесе Деница Григорова (ФМИ - СУ), съвместна работа с Деян Палежев и Ралица Георгиева. Абстракт: Cognitive tests are among the markers for the development of cognitive diseases such as Alzheimer’s disease. We model the scores from the Mini Mental State Examination (MMSE) over time on data from the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative studies (ADNI, http://adni.loni.usc.edu/). The challenge of modelling such an outcome is that the data are left-skewed with ceiling effects - the maximum possible score on the MMSE is 30 and this [...]

Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 15 юни 2022 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ - БАН. Доклад на тема Tests of stochastic dominance with repeated measurements data ще изнесе Ангел Ангелов (ФМИ - СУ). Абстракт: We explore a testing problem which involves four hypotheses, i.e., based on observations of two random variables X and Y, we wish to discriminate between four possibilities: identical survival functions, stochastic dominance of X over Y, stochastic dominance of Y over X, or crossing survival functions. Four-decision testing procedures for repeated measurements data are proposed. The tests are based on a permutation approach and do not rely on distributional assumptions. One-sided versions of the Cramér–von Mises, Anderson–Darling, and Kolmogorov–Smirnov [...]

Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 10 ноември 2021 г. (сряда) от 14:00 часа в платформата Zoom. Доклад на тема Extremes of Markov random fields on block graphs ще изнесе Стефка Асенова (Université Catholique de Louvain, Belgium). IMI BAS is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Национален семинар по стохастика Time: Nov 10, 2021 14:00 Sofia https://us02web.zoom.us/j/83899570401?pwd=eFJZUEpDV3NIQmFUL25lRW1WdWZKZz09 Meeting ID: 838 9957 0401 Passcode: 550011 Abstract

Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 20 октомври 2021 г. (сряда) от 14:00 часа в платформата Zoom. Доклад на тема Brownian Motion Conditioned to Spend Limited Time Below a Barrier ще изнесе Dominic T. Schickentanz (Technical University of Darmstadt, Germany). IMI BAS is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Национален семинар по стохастика Time: Oct 20, 2021 14:00 Sofia https://us02web.zoom.us/j/84710081103?pwd=Unl4aktJb2VpcWZQdEpDTDAzKysrQT09 Meeting ID: 847 1008 1103 Passcode: 925815 Abstract: We condition a Brownian motion with arbitrary starting point $y\in \mathbb{R}$ on spending at most $1$ time unit below $0$ and provide an explicit description of the resulting process. In particular, we provide explicit formulas for the distributions of its last zero $g=g^y$ and of its occupation time $\Gamma=\Gamma^y$ [...]

Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 13 октомври 2021 г. (сряда) от 14:00 часа в платформата Zoom. Доклад на тема Пейджранг и аналогични системи за рангиране в спорта ще изнесе Евгени Овчаров (ИМИ-БАН). Zoom стаята ще бъде обявена допълнително. Резюме на доклада: Пейджранг възниква за нуждите за създаване на ефективни търсачки (search engines) в интернет. Той е в основата на най-голямото матрично изчисление в човешката история. Може да се разглежда като случайна разходка в граф или Монте Карло симулация. Дава оценка за централност или важност на възлите в мрежа. Радва се на огромна популярност и намира разнообразни приложения. Мнозина автори извеждат свои аналози на Пейджранг като рейтингови системи в спорта. Ще покажем, че обичайният начин, по който се прави [...]

Националният семинар по стохастика организира съвместна сбирка с Department of Mathematics (University of Extremadura, Spain) на 5 май 2021 г. от 15 часа в платформата Zoom. Доклад на тема Continuous-time Controlled Branching Processes ще изнесе Manuel Molina Fernández (Department of Mathematics and Institute of Advanced  Scientific Computation, University of Extremadura, Spain). Абстракт: Classical branching processes with independent individual evolutions have been extensively studied in the literature. It is well known that in many real situations, the evolutions of the individuals are not independent. Several approaches to modeling dependent evolutions have been investigated. In particular, controlled branching processes constitute a broad class of integer-valued discrete-time Markov models where the population size in every generation could be randomly regulated before the reproduction by an emigration of [...]