На 18-ти март (вторник) от 14:00 ч. в зала 503 на ИМИ
ще се състои сбирка на Семинара на секция ИОВС.  Доклад на тема:

Числено обратно моделиране за идентифициране на волатилността от опционни котировки

ще изнесе гл. ас. Слави Георгиев Георгиев, ИМИ-БАН.

Резюме. Волатилитетът е един от най-важните параметри, като едновременно с това не е пряко наблюдаем на пазара. В този доклад представяме някои подходи за идентифициране на изменчивостта като функция на времето, когато се знае някаква информация за опционната премия. Използваме усредняваща линеаризация по времето на дифузионните членове на начално-граничните задачи. След това разлагаме приближеното решение по отношение на волатилността, за да пристъпим към новия времеви слой в дискретната задача. Тези подходи са тествани с реални и симулирани данни за европейски и други типове опции.