BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Institute of Mathematics and Informatics - ECPv6.0.8//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-ORIGINAL-URL:https://math.bas.bg
X-WR-CALDESC:Събития за Institute of Mathematics and Informatics
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Sofia
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:EEST
DTSTART:20230326T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0300
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:EET
DTSTART:20231029T010000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20230528T090000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20230531T170000
DTSTAMP:20260509T232429
CREATED:20230320T093240Z
LAST-MODIFIED:20230320T094029Z
UID:14026-1685264400-1685552400@math.bas.bg
SUMMARY:SPCSC 2023: Sphere packings\, coverings\, and spherical codes
DESCRIPTION:Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian Academy of Sciences\nFaculty of Mathematics and Informatics\, Sofia University “St. Kliment Ohridski”\norganize \nInternational Workshop \n\nSphere packings\, coverings\, and spherical codes\nSPCSC 2023\n\n\nMay 28 – 31\, 2023\,\nSofia\, Bulgaria \n\nThe workshop will bring together leading experts from the fields of Sphere packings\, sphere coverings and spherical codes to present new results and developments\, open problems and new directions. \nFor more information visit SPCSC 2023 web page.
URL:https://math.bas.bg/event/international-workshop-sphere-packings-coverings-and-spherical-codes-spcsc-2023/
LOCATION:Национален колоквиум по математика
CATEGORIES:Конференция
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20230531T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20230531T153000
DTSTAMP:20260509T232429
CREATED:20230525T174155Z
LAST-MODIFIED:20230525T174808Z
UID:14394-1685541600-1685547000@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на \nНационалния семинар по стохастика\nще се проведе на 31 май 2023 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ – БАН. \nДоклад на тема \nГорни и долни граници за екстремалната стойност на риска (extreme VaR): Оптимизация в безкрайномерни пространства от мерки\nще изнесе \nСтилян Стоев (Департамент по Статистика\, Университетът на Мичиган\, Ан Арбър). Докладът е по съвместна работа с Боби Юен и Дан Кооли. \nАбстракт: Когато многомерното разпределение на един портфейл от акции може да се моделира чрез правилно изменящо се вероятностно разпределение\, теорията на екстремалните стойности позволява да се дефинира понятието екстремна стойност на риска (extreme value-at-risk). Това е граничното отношение на стойността на риска на портфейла спрямо даден референтен портфейл\, когато рисковата вероятност клони към нула. Екстремната стойност на риска (ЕСР) е линеен интегрален функционал относно спектралната мярка [1\,2]. Спектралната мярка е крайна мярка върху единичната сфера\, която характеризира асимптотичното поведение на екстремните стойности на многомерното разпределение. Оценяването на ЕСР е трудна статистическа задача\, защото спектралната мярка (особено за многомерни разпределения) е трудно да се оцени. \nВ този доклад\, ще формулираме 2 оптимизационни задачи за намиране на долна и горна граница на интегралният функционал ЕСР\, когато спектралната мярка варира в широко множество от почти всички възможни вероятностни разпределения върху сферата. Тези оптимизационни задачи ще включват краен брой ограничения\, които могат да се оценят от налични наблюдения (данни). Ще получим общи характеризации на решенията\, както и конкретни формули за тях в отделни случаи. Резултатите се базират на общата теория на линейното полу-безкрайно програмиране (linear semi-infinite programming) [4\,5]. Предимството на този подход е\, че той не зависи от конкретният модел (копула) и в този смисъл\, може да се разглежда като моделно робастен и показва\, че статистически задачи от този род са свързани с богатата област на оптимирането. Интересни приложни и теоретични задачи остават нерешени [3]. \nЛитература \n[1] Barbe\, P.\, Fougères\, A.\, & Genest\, C. (2006). On the Tail Behavior of Sums of Dependent Risks. ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA\, 36(2)\, 361-373. doi:10.2143/AST.36.2.2017926\n[2] Yuen\, R.\, Stoev\, S.\, & Cooley\, D. (2020) Distributionally robust inference for extreme Value-at-Risk\, Insurance Mathematics and Economics\, 92\, 70-89.\n[3] Janßen\, A.\, Neblung\, S\, and Stoev\, S. (2023) Tail-dependence\, exceedance sets\, and metric embeddings\, Extremes (in print)\, https://arxiv.org/pdf/2212.01044.pdf\n[4] M.A. Goberna and M.E. Lopez\, Linear Semi-Infinite Optimization\, Wiley\, 1998.\n[5] Dall’Aglio\, M. (2001). On Some Applications of LSIP to Probability and Statistics. In: Goberna\, M.Á.\, López\, M.A. (eds) Semi-Infinite Programming. Nonconvex Optimization and Its Applications\, vol 57. Springer\, Boston\, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3403-4_11
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-35/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
END:VEVENT
END:VCALENDAR