BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Institute of Mathematics and Informatics - ECPv6.0.8//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-ORIGINAL-URL:https://math.bas.bg
X-WR-CALDESC:Събития за Institute of Mathematics and Informatics
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Sofia
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:EEST
DTSTART:20210328T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0300
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:EET
DTSTART:20211031T010000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20211123T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20211123T153000
DTSTAMP:20260630T062932
CREATED:20211117T105722Z
LAST-MODIFIED:20211117T105722Z
UID:11478-1637676000-1637681400@math.bas.bg
SUMMARY:Встъпителна лекция на доц. Цветелин Заевски
DESCRIPTION:Секция “Изследване на операциите\, вероятности и статистика” \nВи кани на встъпителна академична лекция на \nдоц. Цветелин Заевски \nна тема: \nИгрови опции.\n\nЛекцията ще се състои на 23 ноември 2021 г.  от 14:00 часа в платформата Zoom. \nIMI BAS is inviting you to a scheduled Zoom meeting. \nTopic:  Встъпителната лекция на доц. Цветелин Заевски\nTime: Nov 23\, 2021 14:00 Sofia \nJoin Zoom Meeting\nhttps://us02web.zoom.us/j/87251103266?pwd=alRKRWt5dm1QZHBEYkpldURJVStUQT09 \nMeeting ID: 872 5110 3266\nPasscode: 813026 \nАбстракт: Игровите опции са финансови инструменти\, които се явяват разновидност на Американските опции\, чиято основна характеристика е правото на ранно упражняване. За разлика от тях\, при игровите опции  емитента също има право да прекрати договора преждевременно\, плащайки допълнителна неустойка. Разглеждаме задачата за оценяване на тези опции\, моделирайки базовият актив чрез лог-нормален стохастичен процес. Това всъщност е рамката на фундаменталния модел на Блек-Шолс.  Същността на игровите опции води до стохастична оптимизационна задача – трябва да се намерят нивата при които участниците максимизират своите  очаквани финансови резултати. В този доклад разглеждаме асимптотичния случай\, при който нямаме матуритетно ограничение.  Оказва се\, че той дава много важна информация за общия случай. Изведени са съответните оптимални граници за емитента и купувача\,  както и справедливата цена на опцията.  Дадени са  насоки за различни обобщения.
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%86-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d0%b7%d0%b0/
LOCATION:Zoom
CATEGORIES:Лекция
ORGANIZER;CN="%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0":MAILTO:jeni@math.bas.bg;
END:VEVENT
END:VCALENDAR