BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Institute of Mathematics and Informatics - ECPv6.0.8//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Institute of Mathematics and Informatics
X-ORIGINAL-URL:https://math.bas.bg
X-WR-CALDESC:Събития за Institute of Mathematics and Informatics
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Sofia
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:EEST
DTSTART:20220327T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0300
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:EET
DTSTART:20221030T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:EEST
DTSTART:20230326T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0300
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:EET
DTSTART:20231029T010000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20221025T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20221025T153000
DTSTAMP:20260405T055146
CREATED:20221020T192819Z
LAST-MODIFIED:20221022T190720Z
UID:12997-1666706400-1666711800@math.bas.bg
SUMMARY:Семинар на секция "Изследване на операциите\, вероятности и статистика"
DESCRIPTION:На 25 октомври 2022 (вторник) от 14.00 в зала 503 на ИМИ ще се проведе присъствено заседание на общия семинар на секция „Изследване на операциите\, вероятности и статистика”. \nДоклад на тема: \nValue-at-Risk\, Expected Shortfall\, и рискова мярка основана на експектил\nще изнесе Драгомир Неделчев\, докторант към секцията.\n \nАбстракт. Динамиката на финансовите пазари поставя на изпитание начините\, по които се измерва пазарния риск. Затова\, пазарните участници и регулаторните органи (напр. Базелския комитет за банков надзор) преосмислят и подобряват използваната рискова мярка. Заинтересованите страни търсят споделено разбиране за предимствата / недостатъците на съществуващите рискови мярки и така се преминава към нови мярки.\n \nТрадиционно пазарният риск се измерва чрез Value-at-Risk (VaR). Макар че тази мярка има своите предимства\, тя не отговаря на някои изисквания за кохерентност.\n \nExpected Shortfall (ES) е замислен като кохерентен наследник на VaR и затова смятан за новата рискова мярка. ES се отличава със субадитивност\, но пък има затруднения да се провери надеждността на модел основан на ES.\n \nЗатова се търси мярка\, която да бъде едновременно кохерентна и която лесно да бъде проверявана. За разлика от VaR\, който се основава на избран квантил от разпределението на изследвания рисков фактор\, и от ES\, който отразява особеностите на разпределението отвъд VaR по една опашка\, експектилът обобщава информацията от двете опашки на разпределението. Разгледани заедно тези три мярки и с реални данни\, приемането на мярка основана на експектил изглежда приемливо решение.
URL:https://math.bas.bg/event/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0-4/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
ORGANIZER;CN="%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0":MAILTO:jeni@math.bas.bg;
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20231017T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20231017T153000
DTSTAMP:20260405T055146
CREATED:20231010T182843Z
LAST-MODIFIED:20231010T182843Z
UID:15166-1697551200-1697556600@math.bas.bg
SUMMARY:Семинар на секция "Изследване на операциите\, вероятности и статистика"
DESCRIPTION:На 17 октомври 2023 (вторник) от 14:00 в зала 503 на ИМИ ще се проведе поредното заседание на семинара на секция „Изследване на операциите\, вероятности и статистика”. \nДоклад на тема: \nOn an Infinite-Time Horizon Linear-Quadratic Game with Constrained Control\nще изнесе Боян Стефанов.\n \nАбстракт. A linear-quadratic game on an infinite horizon for continuous and discrete-time systems is studied when the controls of the minimizing player are constrained. Our approach is based on the approximation of this game by a suitable finite-time horizon game. First\, the existence of a saddle point equilibrium is proved for the unconstrained case. Next\, it is established that there exists a delta-neighborhood of the origin in the state space where the control constraints are not active. Using this neighborhood\, the original problem is reduced to a suitable finite-time horizon game. The main result is a sufficient condition for the existence of saddle point equilibrium. As an illustration\, the approach is applied to a basic monetary policy model. The discrete case is also briefly discussed.
URL:https://math.bas.bg/event/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0-5/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
ORGANIZER;CN="%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0":MAILTO:jeni@math.bas.bg;
END:VEVENT
END:VCALENDAR