Institute of Mathematics and Informatics

Семинар на секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"
2023-10-17 14:00 - 15:30 (Europe/Sofia) | Институт по математика и информатика – БАН, Block 8, 1113 БАН IV км., София, Bulgaria
На 17 октомври 2023 (вторник) от 14:00 в зала 503 на ИМИ ще се проведе поредното заседание на семинара на секция „Изследване на операциите, вероятности и статистика”.
Доклад на тема:
On an Infinite-Time Horizon Linear-Quadratic Game with Constrained Control
ще изнесе Боян Стефанов.

Абстракт. A linear-quadratic game on an infinite horizon for continuous and discrete-time systems is studied when the controls of the minimizing player are constrained. Our approach is based on the approximation of this game by a suitable finite-time horizon game. First, the existence of a saddle point equilibrium is proved for the unconstrained case. Next, it is established that there exists a delta-neighborhood of the origin in the state space where the control constraints are not active. Using this neighborhood, the original problem is reduced to a suitable finite-time horizon game. The main result is a sufficient condition for the existence of saddle point equilibrium. As an illustration, the approach is applied to a basic monetary policy model. The discrete case is also briefly discussed.

Семинар на секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"
2022-10-25 14:00 - 15:30 | Институт по математика и информатика – БАН, Block 8, 1113 БАН IV км., София, Bulgaria
На 25 октомври 2022 (вторник) от 14.00 в зала 503 на ИМИ ще се проведе присъствено заседание на общия семинар на секция „Изследване на операциите, вероятности и статистика”.
Доклад на тема:
Value-at-Risk, Expected Shortfall, и рискова мярка основана на експектил
ще изнесе Драгомир Неделчев, докторант към секцията.

Абстракт. Динамиката на финансовите пазари поставя на изпитание начините, по които се измерва пазарния риск. Затова, пазарните участници и регулаторните органи (напр. Базелския комитет за банков надзор) преосмислят и подобряват използваната рискова мярка. Заинтересованите страни търсят споделено разбиране за предимствата / недостатъците на съществуващите рискови мярки и така се преминава към нови мярки.

Традиционно пазарният риск се измерва чрез Value-at-Risk (VaR). Макар че тази мярка има своите предимства, тя не отговаря на някои изисквания за кохерентност.

Expected Shortfall (ES) е замислен като кохерентен наследник на VaR и затова смятан за новата рискова мярка. ES се отличава със субадитивност, но пък има затруднения да се провери надеждността на модел основан на ES.

Затова се търси мярка, която да бъде едновременно кохерентна и която лесно да бъде проверявана. За разлика от VaR, който се основава на избран квантил от разпределението на изследвания рисков фактор, и от ES, който отразява особеностите на разпределението отвъд VaR по една опашка, експектилът обобщава информацията от двете опашки на разпределението. Разгледани заедно тези три мярки и с реални данни, приемането на мярка основана на експектил изглежда приемливо решение.

Семинар на секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"
2022-04-27 15:15 - 16:30 | Институт по математика и информатика – БАН, Block 8, 1113 БАН IV км., София, Bulgaria
На 27 април 2022 (сряда) от 15.15 в зала 503 на ИМИ ще се проведе присъствено заседание на общия семинар на секция „Изследване на операциите, вероятности и статистика”.
Доклад на тема:
Optimization Theory in Glushkov Institute of Cybernetics NASU (Kiev) with special reference to Nondifferentiable Optimization
ще изнесе проф. Н. М. Глазунов.

Абстракт

Семинар на секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"
2022-02-01 14:00 - 15:30 | Zoom
На 1 февруари 2022 (вторник) от 14.00 ще се дистанционно заседание на общия семинар на секция „Изследване на операциите, вероятности и статистика”.
Доклад на тема:
Използване на фрактална размерност при обучението на невронни мрежи
ще изнесе д-р Калин Стоянов.
Абстракт: Процесът на обучение на невронните мрежи (НМ), при дадена структура на НМ, по същество е оптимизация на стойностите на теглата, асоциирани с връзките между отделните неврони. Това е рекурсивен процес при който се търси минимум на една композитна функция. По време на този процес, елементите на избрана матрица ма теглата W, асоциирана например с първия скрит слой, се доближават до фрактална структура. Използвайки фракталната размерност (Hausdorff-Besicovitch) на W, ние правим опит за превантивен контрол на броя на епохите Е. Стойността на Е е един от основните и ресурсоемки параметри на обучението на НМ. Освен това разглеждаме зависимостта между дълбочината (свързана с опасността от прекомерно обучение – overfitting) на НМ (брой неврони, брой скрити слоеве) и фракталната размерност на W.
Join Zoom meeting:
https://us02web.zoom.us/j/84576157296?pwd=[REDACTED]
Meeting ID: 845 7615 7296
Passcode: [REDACTED]

Семинар на секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"
2021-07-20 14:00 - 15:30 | Zoom
На 20.7.2021 (вторник) от 14.00 ще се състои ZOOM семинар на секция ИОВС.
Лекция ще изнесе Dr. Hermann Render, Univ. College Dublin, на тема:
Error estimates for interpolation L-splines and interpolation polysplines.
IMI BAS is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Семинар на секция ИОВС
Time: Jul 20, 2021 14:00 Sofia
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87217661242?pwd=[REDACTED]
Meeting ID: 872 1766 1242
Passcode: [REDACTED]
