BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Institute of Mathematics and Informatics - ECPv6.0.8//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Institute of Mathematics and Informatics
X-ORIGINAL-URL:https://math.bas.bg
X-WR-CALDESC:Събития за Institute of Mathematics and Informatics
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Sofia
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:EEST
DTSTART:20250330T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0300
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:EET
DTSTART:20251026T010000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20250318T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20250318T153000
DTSTAMP:20260603T064559
CREATED:20250311T201727Z
LAST-MODIFIED:20250317T175529Z
UID:17483-1742306400-1742311800@math.bas.bg
SUMMARY:Семинар на секция "Изследване на операциите\, вероятности и статистика"
DESCRIPTION:На 18-ти март (вторник) от 14:00 ч. в зала 503 на ИМИ\nще се състои сбирка на Семинара на секция ИОВС.  Доклад на тема: \nЧислено обратно моделиране за идентифициране на волатилността от опционни котировки\nще изнесе гл. ас. Слави Георгиев Георгиев\, ИМИ-БАН. \nРезюме. Волатилитетът е един от най-важните параметри\, като едновременно с това не е пряко наблюдаем на пазара. В този доклад представяме някои подходи за идентифициране на изменчивостта като функция на времето\, когато се знае някаква информация за опционната премия. Използваме усредняваща линеаризация по времето на дифузионните членове на начално-граничните задачи. След това разлагаме приближеното решение по отношение на волатилността\, за да пристъпим към новия времеви слой в дискретната задача. Тези подходи са тествани с реални и симулирани данни за европейски и други типове опции.
URL:https://math.bas.bg/event/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0-6/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
ORGANIZER;CN="%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0":MAILTO:jeni@math.bas.bg;
END:VEVENT
END:VCALENDAR