BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Institute of Mathematics and Informatics - ECPv6.0.8//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Institute of Mathematics and Informatics
X-ORIGINAL-URL:https://math.bas.bg
X-WR-CALDESC:Събития за Institute of Mathematics and Informatics
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Sofia
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:EEST
DTSTART:20190331T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0300
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:EET
DTSTART:20191027T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:EEST
DTSTART:20200329T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0300
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:EET
DTSTART:20201025T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:EEST
DTSTART:20210328T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0300
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:EET
DTSTART:20211031T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:EEST
DTSTART:20220327T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0300
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:EET
DTSTART:20221030T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:EEST
DTSTART:20230326T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0300
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:EET
DTSTART:20231029T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:EEST
DTSTART:20240331T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0300
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:EET
DTSTART:20241027T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:EEST
DTSTART:20250330T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0300
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:EET
DTSTART:20251026T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:EEST
DTSTART:20260329T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0300
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:EET
DTSTART:20261025T010000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20260421T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20260421T153000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20260313T181017Z
LAST-MODIFIED:20260414T192701Z
UID:18986-1776780000-1776785400@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на \nНационалния семинар по стохастика\nще се проведе на 21 април 2026 г. (вторник) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ – БАН. \nДоклад на тема \nHow long does it take to train an Elephant Random Walk\nще изнесе \nZheng Fang (University of Zurich). \n\nРезюме: We study how conditioning on the first \(k\) steps\, which we think of as training\, affects the long-term behavior of the Elephant Random Walk. When the elephant is conditioned to be at position \(k\) at time \(k\)\, the first return time to the origin scales as \(k^{(4−4p)⁄(3−4p)}\) in the diffusive regime\, and grows exponentially in the critical regime. We loosely interpret this as a measurement of the rate at which the elephant forgets its training. \nПовече информация за доклада можете да намерите на страницата на семинара: \n\nhttp://www.math.bas.bg/~statlab/NSPS/\n 
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-45/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
ORGANIZER;CN="%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20-%20%D0%91%D0%90%D0%9D":MAILTO:office@math.bas.bg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20251104T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20251104T153000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20251028T184134Z
LAST-MODIFIED:20251028T184134Z
UID:18396-1762264800-1762270200@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на \nНационалния семинар по стохастика\nще се проведе на 4 ноември 2025 г. (вторник) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ – БАН. \nДоклад на тема \nОптимално предсказване на екстремални събития\nще изнесе \nСтилян Стоев (University of Michigan). \nАбстракт \n\n 
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-44/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
ORGANIZER;CN="%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20-%20%D0%91%D0%90%D0%9D":MAILTO:office@math.bas.bg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20240703T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20240703T153000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20240629T133318Z
LAST-MODIFIED:20240629T133318Z
UID:16481-1720015200-1720020600@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на \nНационалния семинар по стохастика\nще се проведе на 3 юли 2024 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ – БАН. \nДоклад на тема \nControl Problems for Queuing Systems with Moving Servers\nще изнесе \nAsaf Hajiyev (Azerbaijan National Academy of Sciences\, Institute of Control systems). \nАбстракт. For queuing systems with moving servers\, the control policy which means delays of a beginning service is introduced. In the capacity of efficiency index of systems is taken a customer’s average waiting time before service. Although it seems that it is a paradoxical idea to delay the beginning of service\, it has been proved that for some systems it gives a gain in a customer’s average waiting time before service. The class of queuing systems for which it is advisable to introduce delays is described. The form of an optimal function minimizing the efficiency index is found. It is shown that if a distance between neighbor services has exponential distribution\, then the gain in a customer’s average waiting time before service equals 10% and independent of parameter of exponential distribution. For uniform distribution such gain equals 3.5% and also independent of parameter of uniform distribution. The criterion to define for which systems the gain is greater are given. Numerical examples demonstrating theoretical results are given. \n\n 
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-43/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
ORGANIZER;CN="%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20-%20%D0%91%D0%90%D0%9D":MAILTO:office@math.bas.bg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20240604T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20240604T153000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20240603T104609Z
LAST-MODIFIED:20240603T104609Z
UID:16402-1717509600-1717515000@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на \nНационалния семинар по стохастика\nще се проведе на 4 юни 2024 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ – БАН. \nДоклад на тема \nComparison of parameter estimation methods for a Beta-Uniform mixture model\nще изнесе \nНиколай И. Николов (ИМИ-БАН). \nАбстракт. The Benjamini-Hochberg (B-H) method is a procedure for controlling the false discovery rate in the problem of multiple comparisons and is one of the most cited scientific works. In this talk\, a Beta-Uniform mixture is considered for approximating the distribution of the p-values before the B-H adjustment. Expectation-maximization algorithms are derived for finding the maximum-likelihood and the maximum product of spacings estimations of the parameters in the suggested model. In addition\, the method of moments is also applied for estimating the unknown parameters. The bias and mean squared error of the proposed estimation procedures are compared via numerical simulations. The talk is based on a joint work with Dean Palejev (Bulgarian Academy of Sciences\, Sofia University). \n\n 
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-42/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
ORGANIZER;CN="%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20-%20%D0%91%D0%90%D0%9D":MAILTO:office@math.bas.bg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20240416T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20240416T153000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20240409T202136Z
LAST-MODIFIED:20240409T202136Z
UID:16180-1713276000-1713281400@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на \nНационалния семинар по стохастика\nще се проведе на 16 април 2024 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ – БАН. \nДоклад на тема \nConvergence Rate for Order 1 Markov Random Walks\nще изнесе \nПетър Гайдаров. \nАбстракт. We examine the limiting behaviour of an order 1 Markov random walk in R2\, i.e. a walk that remembers its previous step. Provided a certain symmetry of the Markovian condition\, under relatively mild conditions we prove convergence to a Brownian motion and bound the rate of convergence. Therefore\, an order 1 Markov condition is insufficient to alter the limiting behaviour of a random walk. \n\n 
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-41/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
ORGANIZER;CN="%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20-%20%D0%91%D0%90%D0%9D":MAILTO:office@math.bas.bg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20240214T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20240214T153000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20240212T233345Z
LAST-MODIFIED:20240212T234428Z
UID:15964-1707919200-1707924600@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на \nНационалния семинар по стохастика\nще се проведе на 14 февруари 2024 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ – БАН. \nДоклад на тема \nComputable inference for generalised Wright-Fisher processes\nще изнесе \nNathan Judd (University of Warwick\, UK). \nАбстракт.In this talk\, we will introduce a class of [0\,1]-valued Markov processes with jumps that\, as signals in hidden Markov models\, admits a computable (exact) filter. By computable filter we mean that each filtering distribution\, i.e.\, the law of the signal at a time t given the data up to time t\, is explicitly and exactly available as a finite mixture of Dirichlet distributions. We exploit the tractability of the Wright-Fisher diffusion\, in particular\, its infinite-sum transition function and its dual process\, as a base to construct a generalised version thereof\, for which we derive the (exact\, predictive and smoothing) filters of the associated hidden Markov model. In addition\, we construct an exact sampling scheme to draw samples from the transition functions of this process. \n\n 
URL:https://math.bas.bg/event/copy-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
ORGANIZER;CN="%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20-%20%D0%91%D0%90%D0%9D":MAILTO:office@math.bas.bg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20240124T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20240124T153000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20240119T135717Z
LAST-MODIFIED:20240119T135717Z
UID:15859-1706104800-1706110200@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на \nНационалния семинар по стохастика\nще се проведе на 24 януари 2024 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ – БАН. \nДоклад на тема \nWave field source localization using antenna arrays as a statistical problem of multidimensional linear system parameter estimation\nще изнесе \nAlexander Varypaev (Национален институт по геофизика\, геодезия и география\, БАН). \nАбстракт. The problem of statistical estimation of the coordinates of wave field sources from observations masked by additive random noise is considered. A likelihood-based estimate of source parameters is proposed for an unknown deterministic source function and additive noise correlated in time and space. The property of this estimate to suppress spatially correlated noise is mathematically justified. A statistical justification for the currently popular and robust SRP-PHAT M-estimate of the unknown source parameter is provided. Using the method of independent Monte Carlo tests\, several M-estimates of source coordinates are compared for different additive noise properties. \n\n 
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-40/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
ORGANIZER;CN="%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20-%20%D0%91%D0%90%D0%9D":MAILTO:office@math.bas.bg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20231206T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20231206T153000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20231129T113157Z
LAST-MODIFIED:20231129T113339Z
UID:15541-1701871200-1701876600@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на \nНационалния семинар по стохастика\nще се проведе на 6 декември 2023 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ – БАН. \nДоклад на тема \nBrownian Motion Conditioned to Spend Limited Time Outside a Bounded Interval – An Extreme Example of Entropic Repulsion\nще изнесе \nDominic Т. Schickentanz (TU Darmstadt). \nАбстракт. We condition a Brownian motion on \(\mathbb{R}_{\ge 0}\) on spending a total of at most \(s>0\) time units outside a bounded interval. We describe the resulting process in terms of an SDE and discuss the surprising result in the context of entropic repulsion. Moreover\, we explicitly determine the exact asymptotic behavior of the probability that a Brownian motion on \([0\,T]\) spends limited time outside a bounded interval\, as \(T\to \infty\). \nThis is joint work with Frank Aurzada (TU Darmstadt) and Martin Kolb (Paderborn Uni)\n 
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-39/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
ORGANIZER;CN="%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20-%20%D0%91%D0%90%D0%9D":MAILTO:office@math.bas.bg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20231108T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20231108T153000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20231108T185838Z
LAST-MODIFIED:20231108T185838Z
UID:15391-1699452000-1699457400@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на \nНационалния семинар по стохастика\nще се проведе на 15 ноември 2023 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ – БАН. \nДоклад на тема \nAnti-concentration of Rademacher sums and Tomaszewski’s counterpart problem\nще изнесе \nJulien Portier\, University of Cambridge. \nАбстракт \n 
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-38/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
ORGANIZER;CN="%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20-%20%D0%91%D0%90%D0%9D":MAILTO:office@math.bas.bg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20231108T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20231108T153000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20231106T100342Z
LAST-MODIFIED:20231106T100342Z
UID:15346-1699452000-1699457400@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на \nНационалния семинар по стохастика\nще се проведе на 8 ноември 2023 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ – БАН. \nДоклад на тема \nHamiltonicity of randomly perturbed graphs\nще изнесе \nAlberto Espuny Díaz (Postdoctoral researcher at Universität Heidelberg\, Germany). \nАбстракт: In parallel to the development of smoothed analysis of algorithms\, the study of randomly perturbed graphs has thrived in the combinatorics community. The setup is the following: one considers a dense graph $H$ which fails to satisfy some increasing property and then sprinkles edges randomly until the property appears. A main goal in the area is to understand how many random edges are needed\, and which graphs $H$ are “worst” for this problem. \nIn this talk I will survey some results in the area and focus particularly on the Hamiltonicity problem\, which has often been used as a test for many techniques in graph theory. I will present several variants of the problem\, as well as some results for each of these variants. The talk is based on joint works with Alexander Allin\, António Girão\, and Joseph Hyde. \n 
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-37/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
ORGANIZER;CN="%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20-%20%D0%91%D0%90%D0%9D":MAILTO:office@math.bas.bg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20230628T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20230628T153000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20230626T143018Z
LAST-MODIFIED:20230626T143018Z
UID:14619-1687960800-1687966200@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на \nНационалния семинар по стохастика\nще се проведе на 28 юни 2023 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ – БАН. \nДоклад на тема \nThe inverse first-passage time problem for general stochastic processes including Lévy processes and diffusions\n(joint work with Mladen Savov)\nще изнесе \nAlexander Klump (postdoctoral fellow (DAAD) at the IMI-BAS). \nАбстракт: The inverse first-passage time problem for a stochastic process X(t)\, t ≥ 0\, consists of the following question. Given a distribution on the positive real numbers\, does there exist a function b such that the first-passage time τ = inf{t > 0 : X_t ≥ b(t)} has this given distribution? In this talk we will give conditions on the process X(t)\, t ≥ 0\, under which the answer is affirmative. For a Markov process we present further additional conditions under which the solutions of the inverse first-passage time problem are unique. These conditions include Lévy processes with infinite activity or unbounded variation and diffusions on an interval with appropriate behavior at the boundaries. This extends the results in the inverse first-passage time problem for Brownian motion to a class of processes with discontinuous paths and\, for example\, allows a new range of applications. \n 
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-36/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20230531T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20230531T153000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20230525T174155Z
LAST-MODIFIED:20230525T174808Z
UID:14394-1685541600-1685547000@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на \nНационалния семинар по стохастика\nще се проведе на 31 май 2023 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ – БАН. \nДоклад на тема \nГорни и долни граници за екстремалната стойност на риска (extreme VaR): Оптимизация в безкрайномерни пространства от мерки\nще изнесе \nСтилян Стоев (Департамент по Статистика\, Университетът на Мичиган\, Ан Арбър). Докладът е по съвместна работа с Боби Юен и Дан Кооли. \nАбстракт: Когато многомерното разпределение на един портфейл от акции може да се моделира чрез правилно изменящо се вероятностно разпределение\, теорията на екстремалните стойности позволява да се дефинира понятието екстремна стойност на риска (extreme value-at-risk). Това е граничното отношение на стойността на риска на портфейла спрямо даден референтен портфейл\, когато рисковата вероятност клони към нула. Екстремната стойност на риска (ЕСР) е линеен интегрален функционал относно спектралната мярка [1\,2]. Спектралната мярка е крайна мярка върху единичната сфера\, която характеризира асимптотичното поведение на екстремните стойности на многомерното разпределение. Оценяването на ЕСР е трудна статистическа задача\, защото спектралната мярка (особено за многомерни разпределения) е трудно да се оцени. \nВ този доклад\, ще формулираме 2 оптимизационни задачи за намиране на долна и горна граница на интегралният функционал ЕСР\, когато спектралната мярка варира в широко множество от почти всички възможни вероятностни разпределения върху сферата. Тези оптимизационни задачи ще включват краен брой ограничения\, които могат да се оценят от налични наблюдения (данни). Ще получим общи характеризации на решенията\, както и конкретни формули за тях в отделни случаи. Резултатите се базират на общата теория на линейното полу-безкрайно програмиране (linear semi-infinite programming) [4\,5]. Предимството на този подход е\, че той не зависи от конкретният модел (копула) и в този смисъл\, може да се разглежда като моделно робастен и показва\, че статистически задачи от този род са свързани с богатата област на оптимирането. Интересни приложни и теоретични задачи остават нерешени [3]. \nЛитература \n[1] Barbe\, P.\, Fougères\, A.\, & Genest\, C. (2006). On the Tail Behavior of Sums of Dependent Risks. ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA\, 36(2)\, 361-373. doi:10.2143/AST.36.2.2017926\n[2] Yuen\, R.\, Stoev\, S.\, & Cooley\, D. (2020) Distributionally robust inference for extreme Value-at-Risk\, Insurance Mathematics and Economics\, 92\, 70-89.\n[3] Janßen\, A.\, Neblung\, S\, and Stoev\, S. (2023) Tail-dependence\, exceedance sets\, and metric embeddings\, Extremes (in print)\, https://arxiv.org/pdf/2212.01044.pdf\n[4] M.A. Goberna and M.E. Lopez\, Linear Semi-Infinite Optimization\, Wiley\, 1998.\n[5] Dall’Aglio\, M. (2001). On Some Applications of LSIP to Probability and Statistics. In: Goberna\, M.Á.\, López\, M.A. (eds) Semi-Infinite Programming. Nonconvex Optimization and Its Applications\, vol 57. Springer\, Boston\, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3403-4_11
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-35/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20230426T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20230426T153000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20230419T082239Z
LAST-MODIFIED:20230419T082239Z
UID:14229-1682517600-1682523000@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на \nНационалния семинар по стохастика\nще се проведе на 26 април 2023 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ – БАН. \nДоклад на тема \nВърху две задачи и резултати\, които според Колмогоров са сред най-изненадващите\nще изнесе \nЙордан М. Стоянов (ИМИ – БАН\, Shandong University\, China). \nАбстракт: По време на ЕСС (Будапеща\, септ. 1972)\, на въпрос към Колмогоров\, кои резултати от Теория на вероятностите той счита за най-изненадващи и не-интуитивни\, той отговори: има ги\, и то много\, сред тях са теоремата на Плакет и теоремата на Скитович (Скитович-Дармоа). В този доклад аз ще разкажа всички подробности. Задачата на Плакет е: Избирате\, върху правата\, независимо една от друга\, две случайни точки\, Х и Y\, с едно и също разпределение F. За кое разпределение F\, разстоянието между Х и Y е максимално? Отговорът е удивителен. Ще разкажа за оригиналното доказателство на Плакет\, някои други\, а също и мое непубликувано доказателство. Теоремата на Скитович е за характеризация на нормалното разпределение чрез независимост на две линейни форми. И тук историята е богата и пълна с изненади. Ще спомена и за въпрос\, поставен на C.R. Rao\, при краткото му посещение в София\, есента на 1970 г. Въпросът е все още открит. Ще споделя с участниците в Семинара и редица други уникални факти за Колмогоров и неговото влияние върху развитието на математиката в България.
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-34/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20230301T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20230301T153000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20230223T135826Z
LAST-MODIFIED:20230223T135826Z
UID:13945-1677679200-1677684600@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на \nНационалния семинар по стохастика\nще се проведе на 1 март 2023 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 403 на ИМИ – БАН. \nДоклад на тема \nThe inverse first-passage time problem for Brownian motion\nще изнесе \nАлександер Клумп (постдокторант (DAAD) в ИМИ-БАН). \nАбстракт: Given a fixed probability distribution on the positive real numbers\, the inverse first-passage time problem is to find a time-varying boundary such that the first-passage time by a Brownian motion over that boundary has the fixed distribution. The aim of this talk is to give an overview of the existing literature\, which is concerned with existence\, uniqueness and properties of solutions\, as well as to present an approach to uniqueness and properties by stochastic order relations.
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-33/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20230215T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20230215T153000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20230208T133410Z
LAST-MODIFIED:20230208T133410Z
UID:13786-1676469600-1676475000@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на \nНационалния семинар по стохастика\nще се проведе на 15 февруари 2023 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 403 на ИМИ – БАН. \nДоклад на тема \nThe Disorder Problem. A POMDP approach\nще изнесе \nДончо Дончев (ФМИ – СУ). \nАбстракт: We revisit the discrete time disorder problem. The classical approach to it is based on optimal stopping rules and martingale techniques. We include it into the framework of Partially Observable Markov Decision Processes which improves the quality of detection\, and allows\, in some cases\, to find solutions to Bellman’s equation.
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-32/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20230201T150000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20230201T163000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20230120T220853Z
LAST-MODIFIED:20230120T220853Z
UID:13710-1675263600-1675269000@math.bas.bg
SUMMARY:Съвместен семинар на БСД и НСС
DESCRIPTION:Българското статистическо дружество (БСД) и Национален семинар по стохастика (НСС) ще проведат общ семинар на 01.02.2023 г. от 15:00 в зала 503 на ИМИ-БАН. \nКога: Сряда\, 01 Февруари 2023 г.\, 15:00 ч \nКъде: Присъствено\, в зала 503\,  ИМИ – БАН.\nJoin Zoom Meeting\nhttps://us02web.zoom.us/j/89261668021?pwd=OStXRmpFOVNTaEJvOThpRXUvOUpBQT09 \nДокладчик: Йордан М. Стоянов  (ИМИ – БАН\, Shandong University\, China) \nТема:  Вероятност и статистика в България през последните 50-ина години \nРезюме: Въз основа на мои запазени записки\, снимки\, спомени\, и разговори с колеги\, ще опиша  в хронологичен ред своето су(о)бективно виждане за съществени факти и моменти в развитието на стохастиката у нас от 1970 г. до наши дни. Този доклад e продължение на доклади/работи по темата на Н. Янев\, М. Божкова\, П. Матеев. Апелът е и към други колеги също да подготвят и представят свои виждания. Участниците в семинара\, присъствено или онлайн\, ще си спомнят и освежат паметта\, за забравени епизоди\, но ще чуят за първи път не съвсем известни и любопитни неща. Има значими постижения в областта на Стохастиката в  България\, те трябва да се знаят и помнят. Това може да стане само\, ако всеки от стохастичната колегия направи своя принос към общото дело.  Много точна е мисълта на Люис Е. Елиът: “Ако не ние\, то кой? Ако не сега\, то кога?”
URL:https://math.bas.bg/event/%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%81%d0%b4-%d0%b8-%d0%bd%d1%81%d1%81/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20220629T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20220629T153000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20220623T160023Z
LAST-MODIFIED:20220623T160023Z
UID:12571-1656511200-1656516600@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на \nНационалния семинар по стохастика\nще се проведе на 29 юни 2022 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ – БАН. \nДоклад на тема \nModelling longitudinal cognitive test data with ceiling effects and left skewness\nще изнесе \nДеница Григорова (ФМИ – СУ)\, съвместна работа с Деян Палежев и Ралица Георгиева. \nАбстракт: Cognitive tests are among the markers for the development of cognitive diseases such as Alzheimer’s disease. We model the scores from the Mini Mental State Examination (MMSE) over time on data from the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative studies (ADNI\, http://adni.loni.usc.edu/). The challenge of modelling such an outcome is that the data are left-skewed with ceiling effects – the maximum possible score on the MMSE is 30 and this maximum is often achieved by healthy individuals. Different approaches have been considered in the statistical literature\, such as linear mixed effects models on transformed data\, mixture models based on latent class growth analysis and generalized additive models for location\, scale and shape (GAMLSS). We apply the binomial and beta-binomial GAMLSS specifications because they allow to account for the features of the data. We use non-parametric random effects to model correlations among repeated measures on the same individual and maximum likelihood for estimation and inference. We propose a bootstrap method for estimation of the covariance matrix of the estimates needed for hypothesis testing involving more than one regression coefficient. Finally\, we perform simulation studies to compare the estimation procedure implemented in the gamlss R package under different scenarios.
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-31/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20220615T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20220615T153000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20220609T134129Z
LAST-MODIFIED:20220609T134129Z
UID:12525-1655301600-1655307000@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на \nНационалния семинар по стохастика\nще се проведе на 15 юни 2022 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ – БАН. \nДоклад на тема \nTests of stochastic dominance with repeated measurements data\nще изнесе \nАнгел Ангелов (ФМИ – СУ). \nАбстракт: We explore a testing problem which involves four hypotheses\, i.e.\, based on observations of two random variables X and Y\, we wish to discriminate between four possibilities: identical survival functions\, stochastic dominance of X over Y\, stochastic dominance of Y over X\, or crossing survival functions. Four-decision testing procedures for repeated measurements data are proposed. The tests are based on a permutation approach and do not rely on distributional assumptions. One-sided versions of the Cramér–von Mises\, Anderson–Darling\, and Kolmogorov–Smirnov statistics are considered. The consistency of the tests is shown. A simulation study indicates good power properties and control of false-detection errors. The proposed tests are applied to data from a psychophysical experiment.
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-30/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20211110T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20211110T153000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20211108T143955Z
LAST-MODIFIED:20211108T143955Z
UID:11456-1636552800-1636558200@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на \nНационалния семинар по стохастика\nще се проведе на 10 ноември 2021 г. (сряда) от 14:00 часа в платформата Zoom. \nДоклад на тема \nExtremes of Markov random fields on block graphs\nще изнесе \nСтефка Асенова (Université Catholique de Louvain\, Belgium). \nIMI BAS is inviting you to a scheduled Zoom meeting. \nTopic: Национален семинар по стохастика\nTime: Nov 10\, 2021 14:00 Sofia \nhttps://us02web.zoom.us/j/83899570401?pwd=eFJZUEpDV3NIQmFUL25lRW1WdWZKZz09 \nMeeting ID: 838 9957 0401\nPasscode: 550011 \nAbstract
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-29/
LOCATION:Zoom
CATEGORIES:Редовен семинар
ORGANIZER;CN="%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20-%20%D0%91%D0%90%D0%9D":MAILTO:office@math.bas.bg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20211020T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20211020T153000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20211013T183817Z
LAST-MODIFIED:20211013T183817Z
UID:11285-1634738400-1634743800@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на \nНационалния семинар по стохастика\nще се проведе на 20 октомври 2021 г. (сряда) от 14:00 часа в платформата Zoom. \nДоклад на тема \nBrownian Motion Conditioned to Spend Limited Time Below a Barrier\nще изнесе \nDominic T. Schickentanz (Technical University of Darmstadt\, Germany). \nIMI BAS is inviting you to a scheduled Zoom meeting. \nTopic: Национален семинар по стохастика\nTime: Oct 20\, 2021 14:00 Sofia\nhttps://us02web.zoom.us/j/84710081103?pwd=Unl4aktJb2VpcWZQdEpDTDAzKysrQT09 \nMeeting ID: 847 1008 1103\nPasscode: 925815 \nAbstract: We condition a Brownian motion with arbitrary starting point $y\in \mathbb{R}$ on spending at most $1$ time unit below $0$ and provide an explicit description of the resulting process. In particular\, we provide explicit formulas for the distributions of its last zero $g=g^y$ and of its occupation time $\Gamma=\Gamma^y$ below $0$ as functions of $y$. This generalizes a result of Benjamini and Berestycki from 2011\, which covers the special case $y=0$. Additionally\, we study the behavior of the distributions of $g^y$ and $\Gamma^y$\, respectively\, for $y \to \pm\infty$. This is joint work with Frank Aurzada.
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-28/
LOCATION:Zoom
CATEGORIES:Редовен семинар
ORGANIZER;CN="%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20-%20%D0%91%D0%90%D0%9D":MAILTO:office@math.bas.bg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20211013T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20211013T140000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20211007T045955Z
LAST-MODIFIED:20211007T045955Z
UID:11234-1634133600-1634133600@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на \nНационалния семинар по стохастика\nще се проведе на 13 октомври 2021 г. (сряда) от 14:00 часа в платформата Zoom. \nДоклад на тема \nПейджранг и аналогични системи за рангиране в спорта\nще изнесе \nЕвгени Овчаров (ИМИ-БАН). \nZoom стаята ще бъде обявена допълнително. \nРезюме на доклада: Пейджранг възниква за нуждите за създаване на ефективни търсачки (search engines) в интернет. Той е в основата на най-голямото матрично изчисление в човешката история. Може да се разглежда като случайна разходка в граф или Монте Карло симулация. Дава оценка за централност или важност на възлите в мрежа. Радва се на огромна популярност и намира разнообразни приложения. Мнозина автори извеждат свои аналози на Пейджранг като рейтингови системи в спорта. Ще покажем\, че обичайният начин\, по който се прави това крие сериозна слабост. Тя може да бъде отстранена\, ако вместо това се разглежда различен\, но свързан случаен процес\, този на дифузия в граф. Ще изследваме връзката между пейджранг системите и свързаните дифузионни системи\, което ще ползваме да характеризираме за първи път различни пейджранг системи. \nПоканват се всички интересуващи се.
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-27/
LOCATION:Zoom
CATEGORIES:Редовен семинар
ORGANIZER;CN="%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20-%20%D0%91%D0%90%D0%9D":MAILTO:office@math.bas.bg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20210505T150000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20210505T163000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20210427T155906Z
LAST-MODIFIED:20210427T160556Z
UID:10501-1620226800-1620232200@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Националният семинар по стохастика \nорганизира съвместна сбирка с \nDepartment of Mathematics (University of Extremadura\, Spain) \nна 5 май 2021 г. от 15 часа в платформата Zoom. \nДоклад на тема \nContinuous-time Controlled Branching Processes\nще изнесе \nManuel Molina Fernández (Department of Mathematics and Institute of Advanced  Scientific Computation\, University of Extremadura\, Spain). \nАбстракт: Classical branching processes with independent individual evolutions have been extensively studied in the literature. It is well known that in many real situations\, the evolutions of the individuals are not independent. Several approaches to modeling dependent evolutions have been investigated. In particular\, controlled branching processes constitute a broad class of integer-valued discrete-time Markov models where the population size in every generation could be randomly regulated before the reproduction by an emigration of a part of the population or after the reproduction by an immigration of individuals. In these processes\, the evolutions of the individuals are not independent nevertheless that they reproduce independently of each others. A general definition of a continuous-time controlled branching process does not exist up to now. Recently\, with the main motivation to provide some solution on this issue\, we have introduced and investigated a new class of continuous-time controlled branching processes. For the critical case\, we have established some limiting distributions. An extension of this class as regenerative controlled branching processes with continuous time has been proposed and some asymptotic properties investigated. We have also considered multitype random control functions\, we have especially studied a case with three specific control functions (controlled branching processes with random migration). In this talk\, a summary about the main results obtained in such research\, developed in [1]\, will be presented.\n[1] González\, M.\, Molina\, M.\, del Puerto\, I.M.\, Yanev\, G.P.\, Yanev\, N.M. (2021). Controlled\nbranching processes with continuous time. Journal of Applied Probability\, vol. 58\, (to appear).. \nУчастието ще е достъпно чрез линка към  Zoom стаята: \nTopic: Национален семинар по стохастика\nTime: May 5\, 2021 15:00 Sofia \nJoin Zoom Meeting\nhttps://us02web.zoom.us/j/87083470078?pwd=QmNleWZIUkdheitsK2FMWmFFazNPdz09 \nMeeting ID: 870 8347 0078\nPasscode: 816384 \nПоканват се всички интересуващи се.
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-26/
LOCATION:Zoom
CATEGORIES:Редовен семинар
ORGANIZER;CN="%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20-%20%D0%91%D0%90%D0%9D":MAILTO:office@math.bas.bg
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20200610T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20200610T150000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20200604T083404Z
LAST-MODIFIED:20200604T083404Z
UID:8728-1591797600-1591801200@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 10 юни 2020 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 403 на ИМИ – БАН. Доклад на тема: \nУвод в рейтинговите системи в спорта\nще изнесе Евгени Овчаров (ИМИ – БАН). \nСеминарът ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки за безопасност (1/3 запълване на капацитета на залата\, маски и пр.) \nПоканват се всички интересуващи се. \nРезюме. Напоследък има засилен интерес към рейтинговите системи в спорта\, почиващи върху солидни математически основи. Ще представя какви са техните преимущества пред по-простите системи с натрупване на точки. Исторически първата рейтингова система в спорта е системата Ело\, която е много популярна и до днес в редица спортове\, като професионалния шах (FIDE)\, международния футбол (FIFA) и множество онлайн игри. Ще разгледам свойствата на системата Ело и ще покажа как тя се извежда математически. За целта ще илюстрирам метода на стохастичния градиент в математическото оптимиране. Ще обсъдя и някои принципи в Бейсовата статистика и как тя се различава от класическите “фриквентистки” методи. Ще завърша с кратко изложение на модерно подобрение на системата Ело\, почиващо върху Бейсовата статистика. Лекцията има уводен характер\, но ще засегне редица нетривиални математически понятия и методи. \n 
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-24/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
ORGANIZER;CN="%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0":MAILTO:jeni@math.bas.bg;
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20200219T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20200219T150000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20200216T214709Z
LAST-MODIFIED:20200216T214730Z
UID:8122-1582120800-1582124400@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 19 февруари 2020 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 403 на ИМИ – БАН. Доклад на тема: \nInfinite-color\, randomly reinforced urn processes with dominant colors\nще изнесе Христо Сариев (Universit`a Commerciale Luigi Bocconi\, Italy). \nПоканват се всички интересуващи се. \nРезюме \n 
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-23/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
ORGANIZER;CN="%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0":MAILTO:jeni@math.bas.bg;
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20200108T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20200108T150000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20200103T131209Z
LAST-MODIFIED:20200103T131209Z
UID:7966-1578492000-1578495600@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 8 януари 2020 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 403 на ИМИ – БАН. Доклад на тема: \nPolya-Aeppli processes of order k in risk theory\nще изнесе Меглена Лазарова (Технически Университет-София). \nПоканват се всички интересуващи се. \nРезюме \n 
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-22/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
ORGANIZER;CN="%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0":MAILTO:jeni@math.bas.bg;
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20191127T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20191127T150000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20191120T234709Z
LAST-MODIFIED:20191120T234709Z
UID:7795-1574863200-1574866800@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 27 ноември 2019 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 403 на ИМИ – БАН. Доклад на тема: \nStatistical calibration of numerical models\nще изнесе Marek Brabec (Institute of Computer Science\, Czech Academy of Sciences). \nПоканват се всички интересуващи се. \nРезюме. We will present a general semiparametric approach to calibration of numerical model against measurements and illustrate it on large-scale data from ongoing projects. \nThe measurement of the air pollution is typically sparsely located in space. Physically formulated mesoscale weather prediction models (WRF) coupled with chemical transport models (CAMx) can provide valuable source of additional information. Physical/chemical/transport models can be viewed as a formalized post-processing of emission and weather data adhering to basic physical/chemical laws via massive computations based essentially on PDE solvers. Due to errors in inputs or numerical model (NM) formulation\, the raw output of the NM is not overwhelmingly precise on small spatio-temporal scales of interest. We approach this problem as a semiparametric\, time-varying calibration of the raw NM against available pollutant concentration measurements. Effectively\, we take the NM output as one of the inputs of a structured\, semiparametric generalized additive model (GAM) with penalized spline components to account for possible nonlinearities and time-varying nature of some key relationships. The performance of calibrated model is far better than that of the raw NM output or of interpolated measurements alone. Moreover\, GAM allows for exploration of the complicated raw NM output bias structure. With suitably defined GAM model components\, we can provide a valuable feedback – pointing to where the NM can be improved. One of the most problematic spots in the NM air pollution modeling is the quality of emission inventories. Additionally\, raw NM is under-smooth and can be improved by appropriate smoothing. The smoothing has to respect underlying system dynamics and cannot be done simply along the time trajectories. We will show a suitable GAM model structure leading to realistic smoothing strategy. The approach will be illustrated on large scale data from a City of Prague air pollution monitoring project and from the Strategy AV21 collaborative initiative of the Czech Academy of Sciences. \nIf time will permit\, we will also present general approach to statistical calibration of the NWP (numerical weather prediction) forecasts. In fact\, we formulate a flexible statistical model framework which takes NWP output(s) as one of its inputs and produces estimates or predictions of quantities of interest (e.g. solar irradiance\, wind energy and/or electric power generated). This is much less straightforward than it might seem. First\, the NWP outputs inevitably have systematic biases with complicated spatio-temporal structure. Next\, as we will show\, they can be viewed as substantially undersmooth predictors of the true meteorological or energy production variables. This presents several obstacles to subsequent statistical modeling and calibration. We will illustrate the approach on examples from photovoltaic and/or wind energy applications. \n 
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-21/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
ORGANIZER;CN="%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0":MAILTO:jeni@math.bas.bg;
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20191030T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20191030T150000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20191024T145424Z
LAST-MODIFIED:20191024T145424Z
UID:7679-1572444000-1572447600@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 30 октомври 2019 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 403 на ИМИ – БАН. Доклад на тема: \nA few probabilistic problems related to works of A.N. Shiryaev: new results and a little history\nще изнесе Йордан Стоянов (ИМИ-БАН). \nПоканват се всички интересуващи се. \nРезюме. The discussion will be on characterizations of probability distributions in terms such as moments and/or semi-invariants (cumulants). Details will be given on: (1) non-conventional limits of random sequences; (2) new checkable conditions for moment determinacy of distributions. New results will be reported for both absolutely continuous and discrete distributions.  The presentation will include also historical facts about ideas and techniques\, some of them originate from works of A.N. Shiryaev\, and their further developments. \n 
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-20/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
ORGANIZER;CN="%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0":MAILTO:jeni@math.bas.bg;
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20190731T150000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20190731T160000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20190725T124943Z
LAST-MODIFIED:20190725T124943Z
UID:7265-1564585200-1564588800@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 31 юли 2019 г. (сряда) от 15:00 часа в зала 403 на ИМИ – БАН. Доклад на тема: \nExtracting extreme aspects from series of random dynamical systems\nще изнесе Milan Stehlik (Johannes Kepler University in Linz\, Austria). \nПоканват се всички интересуващи се. \nРезюме \n 
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-19/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
ORGANIZER;CN="%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0":MAILTO:jeni@math.bas.bg;
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20190703T140000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20190703T150000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20190627T175354Z
LAST-MODIFIED:20190627T175354Z
UID:7119-1562162400-1562166000@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 3 юли 2019 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 403 на ИМИ – БАН. Доклад на тема: \nProbabilistic models for primes\nще изнесе Kevin Ford (University of Illinois at Urbana-Champaign). \nПоканват се всички интересуващи се. \nРезюме: We introduce a new probabilistic model for primes\, which we believe is a better predictor for the behavior of prime in short intervals than the existing models of Cramer and Granville. We also make strong connections between our model\, prime k-tuple counts\, large gaps and the “square-root sieve”.  In particular\, our model makes a prediction about large prime gaps that may contradict the models of Cramer and Granville\, depending on the tightness of a certain sieve estimate.\nThis is joint work with Bill Banks and Terence Tao.
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-18/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
ORGANIZER;CN="%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0":MAILTO:jeni@math.bas.bg;
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20190626T150000
DTEND;TZID=Europe/Sofia:20190626T170000
DTSTAMP:20260428T152811
CREATED:20190620T061421Z
LAST-MODIFIED:20190620T061421Z
UID:7066-1561561200-1561568400@math.bas.bg
SUMMARY:Национален семинар по стохастика
DESCRIPTION:Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 26 юни 2019 г. (сряда) от 15:00 часа в зала 403 на ИМИ – БАН. Доклад на тема: \nGeometric and Geometric-Like Processes: An Overview and Some Applications\nще изнесе Стефанка Чукова (Victoria University of Wellington\, New Zealand). \nПоканват се всички интересуващи се. \nРезюме: In the first part of this talk we introduce the geometric-like processes. The geometric process introduced by Lam (1988) can be used to model the occurrence of events with underlying monotonic trends. This type of trends can be observed in many practical problems in different areas of our everyday life\, such as engineering\, epidemiology\, business\, health\, etc. In order to provide improved flexibility in modeling phenomena and situations involving monotonic trends\, a variety of extensions of the geometric process have been proposed. This talk provides an overview of geometric and geometric-like processes. It includes some basic definitions\, facts and references for these processes. A taxonomy of the geometric-like processes showing the connections between the various approaches taken by researchers in this area is discussed.\nIn the second part of the talk\, we present a new compound geometric process and outline some of its properties and possible applications.
URL:https://math.bas.bg/event/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-17/
LOCATION:Институт по математика и информатика – БАН\, Block 8\, 1113 БАН IV км.\, София\, Bulgaria
CATEGORIES:Редовен семинар
ORGANIZER;CN="%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0":MAILTO:jeni@math.bas.bg;
END:VEVENT
END:VCALENDAR